Bases licitación pública nacional no: 00641322- 047-08



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2. Otros Servicios


    1. Emisión Trimestral de Calificaciones de Riesgo de Crédito de Contraparte Bancaria.



Definición:


Calificaciones de riesgo de crédito de contraparte para los bancos mexicanos, elaboradas con base a la Información Financiera Trimestral que distribuye la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en su página de Internet.







Mecanismo de difusión:

El prestador del servicio dará a conocer sus calificaciones bancarias a través de un listado que enviará al Instituto.


Cantidad:

Se realizarán sobre los bancos que previamente solicite el Instituto, quedando supeditada su elaboración a la disponibilidad de información por parte de la CNBV.





Condiciones de producción:

Se producirán de manera automática, una vez que la CNBV de acceso al público de manera electrónica a la Información Financiera Trimestral de los bancos.







Plazo de entrega:

10 días hábiles posteriores a la distribución de la Información Financiera Trimestral de los bancos por parte de la CNBV.


Acceso Telefónico.
Acceso directo en idioma español a un grupo experimentado de analistas, especializados en economía, mercados financieros y sectores de actividad, dentro del horario de 7:00 hrs. a 16:00 hrs en días hábiles, por parte del personal que autorice el Instituto.


    1. Metodología y Modelos de proyecciones.

Acceso a las metodologías utilizadas por el prestador del servicio en sus esquemas de calificación, así como a los modelos de proyecciones de resultados de diferentes emisoras.



    1. Apoyo a la Comisión de Inversiones Financieras

Apoyo a la Comisión de Inversiones Financieras del Instituto en sus sesiones y a la Unidad de Inversiones Financieras en sus reuniones de trabajo, a través de la participación física o telefónica de analistas propios del prestador del servicio, en idioma español, principalmente en los siguientes temas:




  1. Exposición de las características y calificación de las emisiones analizadas




  1. Exposición del entorno económico y del mercado de renta fija, así como sus perspectivas sobre ambos temas.

Las participaciones físicas se limitarán a un evento por mes dentro del horario de 8:00 hrs. a 16:00 hrs. en días hábiles, en la Ciudad de México.




  1. Condiciones generales del servicio

Los reportes deberán ser entregados en los plazos establecidos, por correo electrónico, a las direcciones que el propio Instituto determine, debiendo confirmar por escrito la entrega, antes de que termine el mes de que se trate.


Los escritos de confirmación deberán ser entregados en las oficinas de la Unidad de Inversiones Financieras, ubicadas en Av. Paseo de la Reforma 476, 8º piso, previa coordinación y validación al Titular de la División de Análisis del Mercado Financiero y al Titular de la División de Riesgos de Inversión, a los teléfonos 5211-2242, 5553-1765, 5238-2700 extensiones 10868 y 10829, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas, o en su caso, la persona que designe el Titular de la Coordinación de Riesgos y Evaluación, previo aviso al prestador del servicio.
Se requiere que el prestador del servicio se comprometa a guardar confidencialidad de cualquier información que el Instituto le proporcione para el desarrollo de los análisis que elabore, para lo cual se deberá comprometer a no reproducir total o parcialmente en cualquier forma o medio físico o electrónico, la información institucional que le sea entregada. Asimismo se deberá comprometer a no divulgar información institucional de cualquier índole o dar información de la misma a cualquier persona o entidad ajena a la Unidad de Inversiones Financieras.
Los derechos inherentes a la propiedad intelectual de los reportes de análisis que se generen al amparo de la presente contratación, se estipularán a favor del Instituto, en los términos de las disposiciones legales aplicables.
El prestador del servicio deberá proporcionar el perfil profesional de los integrantes del grupo de analistas que desarrollarán los trabajos solicitados.

El prestador del servicio deberá contar con al menos un año de experiencia en el análisis crediticio de empresas que emiten deuda corporativa.


La cotización se deberá presentar por un importe mensual fijo por todo el periodo de contratación, que incluya la generación de todos los reportes especificados y el otorgamiento de la totalidad de los servicios solicitados, con I.V.A. desglosado.
Asimismo, deberá adjuntar a la propuesta tecnica y economica un ejemplo de cada uno de los reportes que se detallan a continuación a efecto de cumplir técnicamente:


  • Inicio de cobertura

  • Trimestrales

  • De seguimiento

  • De cambio de calificación

  • Sectorial


Vigencia de la contratación
Se requiere que el servicio sea contratado del 2 de enero al 31 de diciembre de 2009.
Prohibición de cesión de derechos y obligaciones
No se podrán ceder total ni parcialmente, a favor de cualquier persona física o moral, los derechos y obligaciones que se adquieran por la contratación de los servicios, excepto los derechos de cobro.
Supervisión del servicio
La Coordinación de Riesgos y Evaluación, verificará que el proveedor del servicio cumpla con la prestación de servicios contratados en apego a las condiciones pactadas.

PARTIDA NUMERO DOS


Objeto de la contratación
Con el propósito de dar continuidad y garantizar la adecuada operación de los sistemas de la Coordinación de Riesgos y Evaluación de la Unidad de Inversiones Financieras, se requiere contar con un servicio de proveedor de precios autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009, que proporcione oportunamente y en forma diaria, a través de redes electrónicas confiables y seguras en Internet, la valuación de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, así como aquellos de los cuales se solicite que su cálculo se realice diariamente y que se utilizarán como un insumo fundamental de los sistemas de Administración de Riesgos Financieros de Inversión “Analytics” e integral de registro de operaciones de inversión “SIROI”, asimismo se requiere de la construcción, generación y distribución diaria de índices y benchmarks personalizados mismos que serán utilizados como índices de referencia con los que se evaluará el desempeño de las inversiones de carteras institucionales, así como el acceso en línea a la calculadora de benchmarks públicos para la generación de benchmarks.

III.1 El servicio de proveeduría de precios deberá contar con lo siguiente:


  • Consulta y entrega diaria vía Internet del vector de precios oficial, cuyo formato se describe en el Anexo A.




  • Consulta y entrega diaria vía Internet de un vector de precios ampliado, que contenga cuando menos la información que se describe en el Anexo B.




  • Consulta y entrega diaria vía Internet de un vector de factores de riesgo que establezca el Instituto de conformidad con el Anexo C.




  • Archivo histórico con al menos 500 datos, de los factores de riesgo descritos en el punto anterior.




  • Posibilidad de incorporar factores de riesgo adicionales, a solicitud del Instituto, y su archivo histórico con una serie histórica de cuando menos 500 datos.




  • Valuación a precios de mercado de notas que opere el Instituto (Anexo D).




  • Consultas en línea de curvas, factores de riesgo e información analítica y crediticia sobre las emisiones.




  • 17 claves de acceso para los servicios en línea a través de la página en Internet del proveedor de precios, con la siguiente distribución:




    • Coordinación de Inversiones: 4 usuario

    • Coordinación de Control de Operaciones: 3 usuario

    • Coordinación de Asignación Estratégica de Activos: 4 usuarios

    • Coordinación de Riesgos y Evaluación: 6 usuarios


III.2 El servicio de índices y benchmarks deberá comprender:


  • Construcción de índices y benchmarks de las carteras institucionales: Reserva General Financiera y Actuarial (RGFA), Reservas Financieras y Actuariales (RFAs), Subcuenta 1 de la Cuenta Especial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (CERJPS1) y Subcuenta 2 de la Cuenta Especial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (CERJPS1), conforme a las especificaciones que proporcione el Instituto: criterios de selección instrumentos, agrupadores, sub-agrupadores, periodos de rebalanceo, días por vencer o duración, monto en circulación y calificación mínima (Descripción__Tipo__Longitud'>Descripción_detallada_de_los_benchmarks_en_su_composición_considerando_los_criterios_de_construcción_(Anexos_E_y_F'>Anexos E y F).




  • Descripción detallada de los benchmarks en su composición considerando los criterios de construcción (Anexos E y F), así como la desagregación de los mismos en rangos de plazos mismos que definirá el Instituto y podrán ser modificados en cualquier momento.



  • Cálculo diario del Valor en Riesgo de Mercado de los benchmarks, para lo cual el proveedor se sujetará a la metodología prevista por el Instituto (Anexo G). El Valor en Riesgo de cada benchmark deberá ser calculado y reportado a nivel general, por agrupadores y subgrupadores de acuerdo a los criterios de construcción (Anexos E y F) y plazos que defina el Instituto. Los cálculos deberán ser distribuidos diariamente conforme al formato y a las direcciones electrónicas que establezca el Instituto, las cuales se darán a conocer al prestador de servicios adjudicado.




  • Generación y distribución diaria de los índices y benchmarks personalizados conforme al formato (se adjunta layout en el Anexo H) y a las direcciones electrónicas que establezca el Instituto, las cuales se darán a conocer al prestador de servicios adjudicado. El formato anexo, podrá ser modificado a solicitud del Instituto.




  • Permitir ajustes a los criterios de construcción de los benchmarks de las carteras institucionales, conforme se modifique la asignación estratégica de activos de cada cartera.




  • Proporcionar acceso al servicio en línea de las calculadoras de los benchmarks públicos a fin de construir benchmarks correspondientes a los periodos de tiempo que sean solicitados en la herramienta.




  • El proveedor de precios deberá entregar:




    1. Manuales de metodologías utilizadas para la construcción de benchmarks personalizados y benchmarks públicos.

    2. Descripción detallada de la composición y rebalanceo de los benchmarks públicos.

    3. Plan de trabajo detallado para la generación de los benchmarks de acuerdo con las especificaciones del instituto, el cual deberá estar concluido el 23 de enero de 2009.


Anexo A

Vector de Precios Diario

(formato oficial)

Archivo de texto sin separadores de campo



Descripción

Tipo

Longitud

Posición

Observaciones

De:

A:




Tipo de Registro

Alfanumérico

2

1

2

Identificador de registro

Tipo de Mercado

Alfanumérico

2

3

4

Las claves “MD” para el mercado de deuda y “MC” para el mercado de capitales.

Fecha del vector

Numérico

8

5

12

La fecha del día al que está referenciado el vector (operación de los mercados).

Tipo de Valor

Alfanumérico

4

13

16

La clave del tipo de valor, de conformidad con los estándares definidos por el Registro Nacional de Valores.

Emisora

Alfanumérico

7

17

23

La clave con la que se identifica la emisora en el Registro Nacional de Valores

Serie

Alfanumérico

6

24

29

La serie correspondiente a la emisión asignada

Precio sucio

Numérico

15

30

44

9 enteros, 6 decimales, sin puntuación.

Precio de origen, mismo día.



Precio limpio

Numérico

15

45

59

9 enteros, 6 decimales, sin puntuación.

Precio sucio menos intereses al día de la valuación.



Intereses

Numérico

12

60

71

6 enteros, 6 decimales, sin puntuación.

Factor de interés que se aplica al título de acuerdo a las características del mismo calculado al día de la valuación.



Clave del proveedor

Alfanumérico

6

72

77

Clave del proveedor de precios

Tipo de vector.

Numérico

1

78

78

La clave que indique si el vector es provisional o definitivo.


Anexo B

Vector de Precios Diario

Archivo con separador de campo “coma” ( , )



(detalle de la información ampliada mínima requerida)

Descripción

Campo

Observaciones

Fecha del Vector

1

En el formato dd/mm/aaaa

Tipo de Valor

2

La clave del tipo de valor, de conformidad con los estándares definidos por el Registro Nacional de Valores.

Emisora

3

La clave con la que se identifica la emisora en el Registro Nacional de Valores

Serie

4

La serie correspondiente a la emisión asignada

Precio Limpio

5

Precio sucio menos intereses al día de la valuación.

Precio Sucio

6

Precio de origen, mismo día.

Tasa

7

La tasa de descuento de la emisión o la “Yield to maturity”

Tasa del cupón

8

Tasa de rendimiento del cupón vigente a la fecha de la valuación

Intereses

9

Rendimiento que se aplica al título de acuerdo a las características del mismo, calculado al día de la valuación

Duración del cupón

10

Periodicidad en días de cada cupón

Sector económico

11

Ramo de actividad económica en la que se clasifica la emisora, cuando aplique esta información, de acuerdo con la clasificación establecida por la Bolsa Mexicana de Valores.

Sub sector económico

12

Sub clasificación, dentro de cada ramo de actividad económica, en el que se clasifica la emisora, cuando aplique esta información, de acuerdo con la clasificación establecida por la Bolsa Mexicana de Valores.

Características del cupón

13


Descripción de las reglas bajo las que opera el cupón, por ejemplo, tasa de referencia para revisión.

Fecha de la Emisión

14

En el formato dd/mm/aaaa

Plazo de la emisión

15

En días

Fecha de vencimiento

16

En el formato dd/mm/aaaa

Valor nominal

17

Valor nominal de la emisión, en las unidades de colocación.

Calificación crediticia Fitch

18

Calificación crediticia otorgada por la empresa especializada Fitch Ratings

Calificación crediticia S&P

19

Calificación crediticia otorgada por la empresa especializada Standard and Poor’s

Calificación crediticia Moody’s

20

Calificación crediticia otorgada por la empresa especializada Moody’s

Días transcurridos del cupón

21

Es el número de días transcurridos durante el cupón vigente.

Monto de la emisión

22

El monto total en pesos autorizado, establecido en la emisión o máximo en circulación para la emisión, cuando aplique esta información.

ISIN

23

ISIN

Anexo C

Factores de Riesgo requeridos por el Instituto

Archivo 1. Archivo con separador de campo “coma” ( , )

Descripción

Observaciones

Fecha del Vector

En el formato aaaa/mm/dd

Índice de precios y cotizaciones

Valor del índice

Índice de sociedades de inversión común




Índice de sociedades de deuda de personas morales




Tipo de cambio FIX




Valor de la Unidad de Inversión




Tasa de Fondeo Bancario




Tipo de cambio Euro - Peso




TIIE 28

Publicada por Banco de México

TIIE 91

Publicada por el Banco de México

Curva de Cetes con impuesto

Mercado secundario Nodos 1, 7, 28, 91, 182, 364, 728, 1092, 1820, 3650, 7280

Curva de Cetes sin impuesto

Mercado secundario Nodos 1, 7, 28, 91, 182, 364, 728, 1092, 1820, 3650, 7280

Curva de la Tasa de cotización de papel bancario

Mercado secundario Nodos 1, 7, 28, 91, 182, 364, 728, 1092, 1820, 3650, 7280

Curva de la Tasa para instrumentos corporativos con calificación crediticia triple A

Nodos 91, 182, 364, 728, 1820, 3650

Curva de la Tasa para instrumentos corporativos con calificación crediticia doble A

Nodos 91, 182, 364, 728, 1820, 3650

Curva de la Tasa para instrumentos corporativos con calificación crediticia A

Nodos 91, 182, 364, 728, 1820, 3650

Curva de la Tasa para instrumentos corporativos con calificación crediticia B

Nodos 91, 182, 364, 728, 1820, 3650

Curva de la Tasa para instrumentos corporativos con calificación crediticia C

Nodos 91, 182, 364, 728, 1820, 3650

Curva de la Tasa para instrumentos corporativos con calificación crediticia D

Nodos 91, 182, 364, 728, 1820, 3650

Curva de la Tasa real (UDI) para instrumentos gubernamentales

Nodos 91, 182, 364, 728, 1092, 1820, 3650 y 7280

Curva de la Tasa real (UDI) para instrumentos bancarios y privados

Nodos 91, 182, 364, 728, 1092, 1820, 3650 y 7280

Curva de la Tasa de bonos del tesoro estadounidense (Treasury Bills)

Nodos 1, 7, 28, 91, 182, 364, 728, 1092, 1820, 3650, 10910

Curva de deuda soberana en dólares (UMS)

Nodos 91, 182, 364, 728, 1092, 1820, 3650, 10910

Curva de la Tasa Libor

Nodos 1, 7, 28, 91, 182, 364, 728, 1092, 1820, 3640, 10920

Curva de Brems

Nodos 28, 91, 182, 364, 728, 1092

Curva de bonos IPAB

Nodos 28, 91, 182, 364, 728, 1092, 1820

Curva de Bondes 91

Nodos 91, 182, 364, 728, 1092, 1800

Curva de BPATs

Nodos 91, 182, 364, 728, 1092, 1820

Curva de SixBondes

Nodos 182, 364, 728, 1092, 1820

Curva de la sobretasa del riesgo país México

Nodos anuales 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 26, 31

Curva de la tasa de interés de SWAPS (IRS)

Nodos 7, 28, 91, 182, 364, 728, 1092, 1820, 3640

Curva de la tasa de interés de los Fras de TIIE

Nodos 7, 28, 91, 182, 364, 728, 1092, 1820, 3640

Curva de Cetes mercado primario

Nodos 28, 91, 182, 360

Curva de la tasa Yield de bonos nacionales

Nodos 182, 364, 728, 1092, 1650, 1820, 7280

Curva de la tasa Libor-Euro

Nodos 1, 7, 28, 91, 182, 364, 1092, 1820, 3640, 10800

Curva de tasa real (UDI) para instrumentos gubernamentales con impuestos

Nodos 91, 182, 364, 728, 1092, 1820, 3650

Tipo de cambio Dólar - Euro




Tipo de cambio Euro – Dólar




Curva de la tasa Mexibor

Nodos 28, 91, 780, 270, 360

Tipo de cambio Libra Esterlina / Dólar




Tipo de cambio Dólar / Libra Esterlina




Tipo de cambio Dólar / Yen




Tipo de cambio Yen / Dólar




Tipo de cambio Peso / Libra esterlina




Tipo de cambio Peso / Yen




Índice NASDAQ COMPOSITE INDEX

Valor del índice

Índice Down Jones INDUSTRIAL AVERAGE

Valor del índice

S&P TSX COMPOSITE INDEX

Valor del índice

S&P 500 Index

Valor del índice

Índice Nikkei 225

Valor del índice

DAX INDEX

Valor del índice

FTSE 100 INDEX

Valor del índice

Índice G102 Merrill Lynch

Valor del índice

Índice EG01 Merrill Lynch

Valor del índice

Índice Lehman Brothers Euro Aggregate: Treasuries 1-3 Year Index

Valor del índice

Índice Lehman Brothers U.S. Treasury 1-3 Year Index

Valor del índice

Índice iBoxx DE0009681791

Valor del índice

Índice iBoxx GB00B05D1Q68

Valor del índice

Índice ER01 Merrill Lynch

Valor del índice

Índice UC01 Merrill Lynch

Valor del índice

Índice C1A0 Merrill Lynch

Valor del índice

Índice iBoxx DE0006301187

Valor del índice

Índice iBoxx GB00B05DG727

Valor del índice

Índice iBoxx DE005993190

Valor del índice

CAC-40

Valor del índice

MIBTEL

Valor del índice

HANG SENG

Valor del índice

IBEX

Valor del índice

S&P /ASX200

Valor del índice

FSTE LATIBEX ALL SHARES 100 INDEX

Valor del índice

MSCI Pan

Valor del índice

AEX

Valor del índice

Swiss market index

Valor del índice

MSCI Asia Pacífico (ex Japan)

Valor del índice


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